Hướng dẫn đầy đủ về backtest cho người mới trade – phần 3 – phân tích dữ liệu backtest thế nào?

Kì này sẽ nói về cách phân tích số liệu thống kê mà bạn đã thu thập từ dữ liệu quá khứ dựa trên hệ thống giao dịch của bạn.

Dưới đây là đường link đến 2 bài hướng dẫn backtest kì 1 và 2 cho bạn nào chưa đọc:

Để có thể hiểu và áp dụng được bài viết này, bạn sẽ cần nắm vững các thông số cơ bản về xác suất thống kê dùng trong phân tích giao dịch (nghe ớn quá nhỉ, mình chỉ liệt kê một số thuật ngữ dễ hiểu thôi, trader không phải nhà toán học nên các bạn đừng lo :)) và một chút kỹ năng sử dụng excel.

Các thông số dùng để phân tích bao gồm:

  • Winrate (WR): là tỉ lệ thắng lệnh, công thức tính sẽ là số lệnh có lời/tổng số lệnh giao dịch.
  • Lossrate (LR): là tỉ lệ lệnh thua, công thức tính sẽ là số lệnh lỗ/tổng số lệnh giao dịch.
  • Average win (Avg win): trung bình lợi nhuận trong mỗi lệnh thắng.
  • Average loss (Avg loss): trung bình tiền lỗ trong mỗi lệnh thua.
  • Win loss size ratio (Avg win/Avg loss): tỉ lệ trung bình lợi nhuận/tiền lỗ.
  • Expected payoff: lợi nhuận (tiền lỗ) theo kỳ vọng. Đây là con số cực kỳ quan trọng, nó sẽ được tính theo công thức như sau:

Expected payoff = (Winrate * Avg win) + (Lossrate * Avg loss)

Trên đây là những thông số quan trọng nhất mà bạn bắt buộc phải dùng để kiểm định một hệ thống giao dịch. Trong đó, bạn cần quan tâm nhất đến expected payoff vì nó sẽ cho bạn biết bạn có thể thắng trong tương lai hay không. Mình xin phép nói sâu thêm về công thức này vì tầm quan trọng của nó.

Expected payoff là công thức tính kỳ vọng thắng khi bạn tham gia một trò chơi có tính xác suất. Trader chúng ta nhiều người thường quên rằng trading là một trò chơi xác suất và chỉ đánh giá khả năng thành công dựa trên win rate mà quên mất rằng win loss size ratio cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Bạn có thể có một win rate thấp nhưng chỉ cần win loss size ratio cao, bạn sẽ chiến thắng thị trường.

Ví dụ: nếu bạn có xác suất thắng là 35% và trung bình thắng của bạn đạt 5$, trung bình thua của bạn đạt 1$. Expected payoff sẽ là (0.35*5) – (0.65*1) = 1.1. Hay nói chính xác, bạn sẽ mức kỳ vọng mỗi lệnh mà bạn trade sẽ thắng 1,1$ trong tương lai. Bạn sẽ luôn chiến thắng thị trường bất kể khi nào bạn có expected payoff được duy trì ở mức dương.

Sử dụng excel để kiểm định như thế nào?

Sau khi đọc và “hơi hiểu hiểu” các thông số trên (tin mình đi, bạn sẽ cần chút ít thời gian để thấm đấy), việc của bạn bây giờ là đưa các thông số trên vào một ô phân tích trong chart excel để bắt đầu quá trình phân tích.

Bên dưới là một biểu mẫu phân tích của 20 lệnh giao dịch.

Mình sẽ không giải thích chi tiết cách tính từng hàm trong mỗi ô phân tích. Thay vào đó, mình sẽ gửi cho các bạn file excel của biểu mẫu này, sau khi tải về, hãy tự mình phân tích dựa trên cách mình đưa ra công thức ở đầu bài viết.

Đây sẽ là công việc khó khăn cuối cùng bạn cần làm nhưng rất đáng để bỏ công sức vì chỉ làm một lần nhưng ta sẽ dùng nó nhiều lần về sau.

Kết luận:

Backtest là giai đoạn mà bất kì trader nào cũng phải trải qua và nắm vững. Nó không chỉ giúp bạn tự tin với hệ thống giao dịch mà bạn đang học hỏi mà còn giúp bạn gia tăng tính kiên nhẫn và đây cũng là yếu tố sống còn khi bước vào thị trường.

Ở giai đoạn này, bạn hãy giữ tinh thần thật thoải mái và khách quan nhất có thể. Đừng tin bất kì hệ thống giao dịch nào, bạn hãy để số liệu thống kê chúng ta phân tích nói lên điều đó thay bạn. Hãy tự mình đóng vai một nhà nghiên cứu khoa học thật sự và bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.

Bạn cũng có thể thích